AURUS Insignia

Estrategia

 

Con el objetivo de satisfacer de mejor manera las necesidades de diversificación de nuestros clientes, Aurus creó el Fondo de Inversión Privado Aurus INSIGNIA e invita a inversionistas a participar en una cartera completa y racional en cuanto a las clases de activos en que invierte y su comportamiento en conjunto.

 

INSIGNIA asemeja, en su composición de cartera, a los grandes portafolios de los fondos universitarios americanos (endowment funds) y apunta a quienes estén dispuestos a asumir riesgos acotados (medios/bajos), con énfasis en la conservación de capital. INSIGNIA se definió a través de un modelo propietario, balanceado anualmente, de una optimización de cartera Black-Litterman  siendo el objetivo primordial mejorar la relación Retorno-Riesgo de la cartera.

 

Aurus INSIGNIA ofrece:

  • Una administración integral, en la selección de clases de activos locales y extranjeros, de una cartera global, mediante una gestión activa a nivel de "Asset Allocation" y pasiva a nivel de "Selectividad", buscando siempre los mejores administradores para cada clase de activos, e invirtiendo en instrumentos pasivos (i.e. ETFs) en aquellas clases de activos donde es más difícil es agregar valor.
  • Con un foco en la conservación del capital y con el fin de proteger la cartera ante eventuales caídas importantes en los mercados y minimizar su volatilidad, INSIGNIA utilizan seguros de cambio, de precios, y de tasas a través del uso de operaciones Forwards, Opciones y Swaps. El objetivo es cubrir en un 100% el Fondo en su exposición tanto en monedas (ej. USD) como en posiciones en instrumentos directos (ej. acciones). Para los casos en los que no se disponen de seguros (ej. acciones Chilenas), se implementó la estrategia “Portfolio Insurance”, la cual consiste en la práctica en simular sintéticamente órdenes de “stop loss” o señales de venta a eventos externos.
  • Inversiones en instrumentos líquidos y coherentes al nivel de riesgo percibido de una cartera balanceada y racional.